农村商业银行农户贷款风险识别与监控-银行S支行为例(硕士)(论文36000字)
摘 要
农村商业银行是由辖内农民、农村商户、企业法人和其他经济组织共同入股组织的股份制的地方性金融机构。农村商业银行作为“三农”信贷的主力银行，是农村金融体系的重要一环，为农村发展提供资金来源。但是在现实角度来看，农村商业银行面向的借款人主要是农户或是农村的个体工商业者，属于较为弱势的经济实体，抗风险能力较差，再加上多方面的限制性因素导致农村商业银行整体信贷资产质量较差，影响银行的正常收益，长此以往并不利于农业发展。在管理方面存在存贷款风险，且有逐渐增长的趋势。所以在当下研究农村商业银行贷款业务风险管理问题具有一定的理论与现实意义。
对此，本文在研究中使用了文献分析法、定性与定量分析法以及实证分析法，以银行信贷管理理论、风险管理理论以及金融创新理论为基础，将农村商业银行作为研究对象进行实证分析，并选取了H市农商行S支行作为典型案例，分析现阶段农商行在信贷业务开展中存在的问题，并在问题提出的基础之上分析各个层面风险产生的原因，进而提出完善农商行信贷管理的相关对策，提升风险识别与管控能力，推动商业银行管理水平的提升。
本文首先从我国商业银行发展背景出发，阐述了现阶段农商行所处的市场环境，提出农商行提升信贷管理能力的重要意义，并结合国内外学者的成果分析以往研究中存在的不足，确定本文的空间；随后本文从理论角度出发，分析了贷款风险的相关概念、分类以及贷款风险管理内容，并初步对贷款风险使用CreditMetrics模型进行度量，后文对比分析几种信用风险识别模型，并最终选用Logit模型进行农村商业银行贷款风险的识别。本文最后选取了H市农村商业银行S支行作为典型案例，分析了S支行面临的各个层面的风险情况，并在此基础上讨论银行在风险管理中存在的问题以及问题产生的原因，进而基于以上分析提出完善农村商业银行信贷风险管理的政策建议。
关键词：信贷风险；商业银行；农村商业银行
Abstract
Rural commercial banks by the jurisdiction of farmers, rural businesses, corporate and other economic organizations of the common shares of corporate stock of local financial institutions. Rural commercial banks, as the "three rural" Credit's main bank, is the rural financial system, an important part, provide a source of funding for rural development. But in reality perspective, rural commercial banks for borrowers are mainly farmers or individual business people in rural areas, are more vulnerable economic entity, poor ability to resist risks, coupled with the many limiting factors Rural Commercial overall credit quality of bank assets is poor, affecting the normal bank's earnings in the long run is not conducive to agricultural development. The presence of deposits and loans in the management of risk, and there is gradual growth trend. Therefore, in the present study rural commercial bank lending risk management has a certain theoretical and practical significance.
In this regard, this article uses the literature analysis in the study, qualitative and quantitative analysis and empirical analysis to bank credit management theory, the theory of risk management and financial innovation theory, rural commercial banks as the research object for empirical analysis, and selected agricultural firms S H City Branch as a typical case, the analysis stage of agricultural firms in credit operations carried out in the presence of the questions and issues raised on the basis of analysis of the level of risk of various reasons, and then put forward a sound credit management of agricultural firmsIt related countermeasures to improve risk identification and control capabilities, to promote the commercial banks to enhance the management level.
Firstly, the background of the development of China's commercial banks, agricultural firms elaborated stage the market environment, the importance of agricultural firms propose to enhance credit management capabilities, combined with the results of the analysis of domestic and foreign scholars deficiencies exist in previous studies to determine this article space; then this article from a theoretical point of view, analysis of the credit risk related concepts, classification and loan risk management content, and initial use of credit risk models to measure CreditMetrics, later contrastive analysis of credit risk identification model, and the final selection Logit model to identify rural commercial bank loan risk. Finally, select the H S Rural Commercial Bank Branch as a typical case, we analyze the risks faced by S Branch, at all levels, and to discuss the presence of the bank in risk management issues as well as issues on the basis of the causes, and then based on the above It proposes to improve the rural commercial bank credit risk management analysis of policy recommendations.
Keywords: credit risk; commercial bank; rural commercial bank
目 录
摘 要 I
Abstract II
目 录 III
绪论 5
研究背景 5
第一章 国内外研究现状及意义 6
1.1国内外研究现状 6
1.1.1 国外研究现状 6
1.1.2 国内研究现状 7
1.2研究意义与目的 9
1.2.1 研究意义 9
1.2.2 研究目的 9
第二章 相关概念介绍 10
2.1 贷款风险管理的理念 10
2.1.1 贷款风险管理的涵义 10
2.1.2 贷款风险管理的内容 11
2.1.3 贷款风险管理的程序 11
2.2 CreditMetrics模型 13
2.2.1 模型的简介 13
2.2.2 风险识别模型CreditMetrics的建立 13
2.2.3CreditMetrics模型的基本框架 14
2.2.4 CreditMetrics模型信用度量方法 15
2.2.2 CreditMetrics模型的度量应用 17
第三章 H市农商行S支行农户贷款风险分析 19
3.1 H市农商行S支行农户贷款风险的现状分类 19
3.1.1 信用风险 19
3.1.2 操作风险 19
3.1.3 市场风险 20
3.1.4 制度与政策风险 20
3.1.5 流动性风险 21
3.1.5 自然性风险 22
3.1.6风险分析及识别模型 23
3.2 H市农商行S支行农户贷款风险管理概况 23
3.2.1 S支行风险管理流程概况 23
3.2.2 S支行的信用评级机制 23
3.2.3 实施信贷抵押担保机制 24
3.2.4 实施灵活的利率定价策略 24
3.3 H市农商行S支行农户贷款风险中存在的主要问题 25
3.3.1 信贷风险管理不独立 25
3.3.2 贷款行业集中度过高，结构不合理 25
3.3.3 信贷管理执行力较低 26
3.3.4 内控制度不完善 27
3.3.5 不良贷款清收困难 27
3.4 H市农商行S支行农户贷款存在问题的原因分析 29
3.4.1 贷前调查存在问题 29
3.4.2历史遗留因素及体制的制约 29
3.4.3信贷管理机制不健全，信贷操作不规范 30
3.4.4 信贷人员综合素质不高 30
3.4.5 信用体系不健全 31
第四章 H市农商行S支行农户贷款风险识别与监控 32
4.1 农户贷款风险的识别模型构建 32
4.1.1主成分分析模型 32
4.1.2线性判别模型 32
4.1.3 Logit模型 34
4.1.4 BP神经网络模型 34
4.1.5 各模型的比较 35
4.2 样本采集与财务指标的选择 36
4.2.1 样本数据的采集 36
4.2.2 财务性指标的选择 37
4.2.3 样本数据的处理 38
4.3 利用Logit模型进行识别 38
4.3.1模型参数 38
4.3.2模型的准确性 39
4.3.3模型的检验 40
4.4 农户贷款风险的监控 40
4.4.1非财务性指标风险评价预警模型的实证分析 40
第五章 完善农村商业银行信贷风险管理的政策建议 43
5.1 完善公司治理结构，健全风险管理体系 43
5.2 加强农村商业银行内部管理制度建设 43
5.3 规范信贷操作规程 44
5.4 加强信贷合规文化建设 44
第六章 结论与展望 46
6.1 结论 46
6.2 未来的展望 46
参考文献 48
致谢 49
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